PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - OM3M.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-6.59%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and ISPA.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

-0.10

The correlation between OM3M.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

OM3M.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
3.35

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
4.67

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.62

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

8.10

-7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

28.73

-28.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

3.35

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.91

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-38.91%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.63%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-15.10%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-15.10%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.09%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.46%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.03%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.62%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

6.51%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

8.77%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

12.00%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

14.79%

-7.61%

Сравнение комиссий OM3M.DE и ISPA.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OM3M.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

OM3M.DE is categorized as Government Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор