PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - OM3M.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-0.08%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and EUNA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

0.27

The correlation between OM3M.DE and EUNA.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

OM3M.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.34

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.43

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

1.18

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-17.79%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.75%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-4.02%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-17.03%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.66%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.76%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.99%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.35%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.82%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

3.46%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.64%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

4.27%

+2.91%

Сравнение комиссий OM3M.DE и EUNA.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%

Часто задаваемые вопросы

OM3M.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EUNA.DE.

OM3M.DE is categorized as Government Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор