Сравнение OKMUX с FSMUX
OKMUX (Oklahoma Municipal Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, OKMUX returned -0.58%/yr vs 0.16%/yr for FSMUX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OKMUX charges 0.98%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.
Доходность
Сравнение доходности OKMUX и FSMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKMUX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FSMUX с доходностью 0.43%.
OKMUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.86%
- Всё время*
- 2.25%
FSMUX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OKMUX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKMUX Oklahoma Municipal Fund | -0.23% | 4.78% | -0.51% | 4.94% | -10.69% | 0.27% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.43% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Correlation
The correlation between OKMUX and FSMUX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between OKMUX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKMUX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
OKMUX
FSMUX
Сравнение OKMUX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKMUX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.10 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.03 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKMUX и FSMUX
Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и FSMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKMUX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -16.27% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.68% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | -5.89% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -16.14% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.79% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -5.29% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKMUX и FSMUX
Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеют волатильность 0.94% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKMUX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.27% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 3.11% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.65% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.59% | -0.45% |
Сравнение комиссий OKMUX и FSMUX
OKMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKMUX и FSMUX
Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FSMUX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.70% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OKMUX Oklahoma Municipal Fund | 2.99% | 3.18% | 3.01% | 2.32% | 1.85% | 1.39% | 1.73% | 2.55% | 2.41% | 2.47% | 2.43% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
OKMUX and FSMUX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMUX has higher volatility (0.98%) compared to OKMUX (0.94%). In terms of maximum drawdown, OKMUX dropped -16.68% vs FSMUX's -16.27%.
OKMUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKMUX и FSMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор