Сравнение OKMUX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OKMUX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKMUX и FGNSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OKMUX Oklahoma Municipal Fund	-0.62%	4.78%	-0.51%	4.94%	-10.69%	0.90%	3.74%	6.00%	0.53%	0.27%
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund	-0.10%	3.08%	3.47%	3.56%	-0.36%	0.14%	1.04%	2.11%	1.47%	-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

OKMUX

1 день: 0.19%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: 1.35%

1 год: 4.31%

3 года*: 2.00%

5 лет*: -0.17%

10 лет*: 1.03%

FGNSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.40%

С начала года: -0.10%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 1.98%

3 года*: 2.99%

5 лет*: 1.93%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oklahoma Municipal Fund

Название символа

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с OKMUX:

OKMUX с NEMUX OKMUX с VMTTX OKMUX с MEMUX OKMUX с IHFAX OKMUX с VNDFX OKMUX с ICPAX OKMUX с KSMUX

Часто сравнивают с FGNSX:

FGNSX с AAMBX FGNSX с CFMOX FGNSX с EXDVX FGNSX с BCITX FGNSX с LISDX FGNSX с PRINX FGNSX с APUSX

Сравнение комиссий OKMUX и FGNSX

OKMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

OKMUX

Oklahoma Municipal Fund

FGNSX

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

OKMUX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKMUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGNSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKMUX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OKMUX	FGNSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.64	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	0.92	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.41	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	1.07	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.20	2.74	+0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKMUX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKMUX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKMUX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OKMUX	FGNSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.64	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.98	-1.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	1.06	-0.45

Корреляция

Корреляция между OKMUX и FGNSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKMUX и FGNSX

Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OKMUX Oklahoma Municipal Fund	2.95%	3.18%	3.01%	2.32%	1.85%	1.39%	1.73%	2.55%	2.41%	2.47%	2.43%	2.22%
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund	1.86%	2.63%	3.31%	2.57%	0.84%	0.34%	0.83%	1.79%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OKMUX и FGNSX

Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OKMUX	FGNSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.68%	-2.35%	-14.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.10%	-2.35%	-3.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.39%	-2.35%	-13.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.30%	-0.50%	-2.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.53%	-0.25%	-2.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.63%	0.92%	+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OKMUX и FGNSX

Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OKMUX	FGNSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.06%	0.23%	+0.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.65%	0.66%	+0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.29%	3.85%	+2.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.46%	2.04%	+2.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.13%	1.66%	+2.47%

Сравнение OKMUX с FGNSX

Доходность

Сравнение доходности OKMUX и FGNSX

Сравнение доходности по годам OKMUX и FGNSX

Доходность по периодам

OKMUX

FGNSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OKMUX и FGNSX

Доходность на риск

OKMUX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

OKMUX

FGNSX

Сравнение OKMUX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OKMUX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKMUX и FGNSX

Просадки

Сравнение просадок OKMUX и FGNSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OKMUX и FGNSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)