Сравнение OKLL с IBID
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. OKLL is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, OKLL returned -92.70% vs 3.54% for IBID. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.35%.
OKLL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -37.24%
- 6 месяцев
- -77.44%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -92.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $833.66K | $776.63K | $746.99K | |
| $31.92M | $35.81M | $83.13M |
Сравнение доходности по годам OKLL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 1.94% |
Correlation
The correlation between OKLL and IBID is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. IBID — Ранг доходности на риск
OKLL
IBID
Сравнение OKLL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.46 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 22.66 | -23.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и IBID
Максимальная просадка OKLL за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -1.28% | -97.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.36% | -0.55% | -97.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -0.14% | -97.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -0.22% | -65.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.59% | 0.16% | +78.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и IBID
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | 0.32% | +48.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.77% | 0.92% | +129.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.73% | 1.15% | +199.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.30% | 2.21% | +196.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.30% | 2.21% | +196.09% |
Сравнение комиссий OKLL и IBID
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и IBID
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (48.71%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -98.36% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.54% vs -92.70% for OKLL. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.54% return vs -92.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор