Сравнение OISVX с SHDPX
OISVX (Optimum Small-Mid Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OISVX charges 1.18%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности OISVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OISVX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.82%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OISVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OISVX Optimum Small-Mid Cap Value Fund | 1.15% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between OISVX and SHDPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OISVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
OISVX
SHDPX
Сравнение OISVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 8.17 | -7.81 |
Просадки
Сравнение просадок OISVX и SHDPX
Максимальная просадка OISVX за все время составила -63.10%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OISVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | 0.00% | -63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | 0.00% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OISVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OISVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 0.83% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 0.83% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 0.83% | +20.85% |
Сравнение комиссий OISVX и SHDPX
OISVX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISVX и SHDPX
Дивидендная доходность OISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISVX Optimum Small-Mid Cap Value Fund | 5.76% | 6.61% | 8.59% | 1.35% | 9.04% | 6.37% | 4.97% | 2.98% | 8.55% | 5.35% | 0.54% | 4.04% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OISVX and SHDPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OISVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор