Сравнение OILY.TO с ETSX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).
OILY.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILY.TO и ETSX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILY.TO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 27.92% | 3.96% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 23.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OILY.TO показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 2.12%.
OILY.TO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILY.TO и ETSX.TO
OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Доходность на риск
OILY.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
OILY.TO
ETSX.TO
Сравнение OILY.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILY.TO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.97 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.89 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 14.19 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILY.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OILY.TO и ETSX.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILY.TO и ETSX.TO
Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности ETSX.TO в 9.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.73% | 11.50% | 0.00% | 0.00% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
Просадки
Сравнение просадок OILY.TO и ETSX.TO
Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и ETSX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILY.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -12.23% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -9.97% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.59% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.69% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.03% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILY.TO и ETSX.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILY.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.15% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.28% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 13.69% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 11.78% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 11.78% | +12.95% |