PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с 2807.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILY.TO с 2807.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and 2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while 2807.HK is a Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, OILY.TO returned 54.51% vs 42.36% for 2807.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for 2807.HK.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и 2807.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OILY.TO торгуется в CAD, в то время как 2807.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2807.HK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у 2807.HK с доходностью 11.64%.

OILY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
2.24%
С начала года
36.54%
6 месяцев
30.17%
1 год
54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2807.HK

1 день
-0.62%
1 месяц
7.49%
С начала года
11.64%
6 месяцев
16.24%
1 год
42.36%
3 года*
8.98%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILY.TO и 2807.HK

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		36.54%3.96%
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		11.64%12.08%

Correlation

The correlation between OILY.TO and 2807.HK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Global X China Robotics and AI ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с 2807.HK:
2807.HK с 3110.HK2807.HK с 3191.HK2807.HK с 36BZ.DE2807.HK с ICLN2807.HK с MMA.AX2807.HK с IDVO2807.HK с SILJ

Доходность на риск

OILY.TO vs. 2807.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
2807.HK
Ранг доходности на риск 2807.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2807.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2807.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2807.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2807.HK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2807.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c 2807.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TO2807.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.52

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.11

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

2.13

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

4.73

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. 2807.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа 2807.HK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и 2807.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TO2807.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.52

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.09

+1.29

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и 2807.HK

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки 2807.HK в -48.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и 2807.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILY.TO2807.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-48.91%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-20.45%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-4.16%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-24.10%

+19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

9.19%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и 2807.HK

Текущая волатильность для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) составляет 7.98%, в то время как у Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2807.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILY.TO2807.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

8.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

20.19%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

28.72%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

32.15%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

32.30%

-7.32%

Сравнение комиссий OILY.TO и 2807.HK

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 2807.HK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и 2807.HK

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, тогда как 2807.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		0.00%0.00%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%11.50%

Часто задаваемые вопросы

OILY.TO and 2807.HK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for 2807.HK.

OILY.TO is categorized as Energy Equities, while 2807.HK is Robotics. OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index, while 2807.HK tracks FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.68% for 2807.HK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и 2807.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор