PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIL.NS с HEROMOTOCO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OIL.NS и HEROMOTOCO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Oil India Limited (OIL.NS) и Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIL.NS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HEROMOTOCO.NS с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции HEROMOTOCO.NS по среднегодовой доходности: 38.12% против 8.53% соответственно.


OIL.NS

1 день
-2.69%
1 месяц
-17.61%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
-8.36%
3 года*
60.95%
5 лет*
56.00%
10 лет*
38.12%

HEROMOTOCO.NS

1 день
2.61%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.64%
1 год
16.99%
3 года*
22.74%
5 лет*
14.34%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIL.NS и HEROMOTOCO.NS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIL.NS
Oil India Limited
-0.04%1.47%169.14%98.90%17.11%100.90%-20.26%-4.12%16.81%61.03%
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited
-12.87%44.34%3.72%56.83%15.14%-18.22%32.10%-18.78%-15.77%27.44%

Correlation

The correlation between OIL.NS and HEROMOTOCO.NS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.14

The correlation between OIL.NS and HEROMOTOCO.NS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oil India Limited

Hero MotoCorp Limited

Доходность на риск

OIL.NS vs. HEROMOTOCO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIL.NS
Ранг доходности на риск OIL.NS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIL.NS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIL.NS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIL.NS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIL.NS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIL.NS: 2727
Ранг коэф-та Мартина

HEROMOTOCO.NS
Ранг доходности на риск HEROMOTOCO.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEROMOTOCO.NS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEROMOTOCO.NS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEROMOTOCO.NS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEROMOTOCO.NS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEROMOTOCO.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIL.NS c HEROMOTOCO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OIL.NSHEROMOTOCO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.73

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.61

-2.42

OIL.NS vs. HEROMOTOCO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIL.NS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HEROMOTOCO.NS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIL.NS и HEROMOTOCO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIL.NS и HEROMOTOCO.NS

Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки HEROMOTOCO.NS в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и HEROMOTOCO.NS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OIL.NSHEROMOTOCO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-58.18%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-23.81%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-42.16%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-42.16%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.67%

-58.18%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.66%

-20.82%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-14.37%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

10.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OIL.NS и HEROMOTOCO.NS

Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEROMOTOCO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OIL.NSHEROMOTOCO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

6.62%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

20.58%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

27.05%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

25.42%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

28.14%

+15.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIL.NS и HEROMOTOCO.NS

Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HEROMOTOCO.NS в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited
2.82%2.86%3.63%2.42%3.47%4.26%2.89%3.56%3.06%2.25%2.37%1.11%
OIL.NS
Oil India Limited
2.87%2.83%2.59%7.66%10.99%6.41%14.80%10.05%8.87%8.63%10.62%15.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIL.NS и HEROMOTOCO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil India Limited и Hero MotoCorp Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


OIL.NS and HEROMOTOCO.NS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и HEROMOTOCO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор