PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEROMOTOCO.NS с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HEROMOTOCO.NS с ^NIFTY200

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) is a stock, while ^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index. Over the past 10 years, HEROMOTOCO.NS returned 8.01%/yr vs 12.20%/yr for ^NIFTY200. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.20% соответственно.

HEROMOTOCO.NS

1 день
0.86%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-21.62%
1 год
20.91%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.72%
10 лет*
8.01%

^NIFTY200

1 день
0.16%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-2.14%
3 года*
11.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited		-13.75%44.34%3.47%56.83%15.14%-18.22%32.10%-18.78%-15.77%27.44%
^NIFTY200
NIFTY 200		-6.77%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%

Correlation

The correlation between HEROMOTOCO.NS and ^NIFTY200 is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.43

The correlation between HEROMOTOCO.NS and ^NIFTY200 shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hero MotoCorp Limited

NIFTY 200

Часто сравнивают с HEROMOTOCO.NS:
HEROMOTOCO.NS с TVSMOTOR.NSHEROMOTOCO.NS с BAJAJ-AUTO.NSHEROMOTOCO.NS с PFC.NSHEROMOTOCO.NS с INDHOTEL.NSHEROMOTOCO.NS с COSTHEROMOTOCO.NS с AMZNHEROMOTOCO.NS с RACE
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS

Доходность на риск

HEROMOTOCO.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEROMOTOCO.NS
Ранг доходности на риск HEROMOTOCO.NS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEROMOTOCO.NS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEROMOTOCO.NS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEROMOTOCO.NS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEROMOTOCO.NS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEROMOTOCO.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEROMOTOCO.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROMOTOCO.NS^NIFTY200Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.12

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.07

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.11

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-0.35

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEROMOTOCO.NS vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEROMOTOCO.NS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROMOTOCO.NS^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.12

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROMOTOCO.NS^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-64.04%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-14.89%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.16%

-18.08%

-24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-18.15%

-24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-38.22%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-8.38%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-10.96%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

4.62%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200

Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROMOTOCO.NS^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.01%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

12.10%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

13.72%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

14.32%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

16.28%

+11.85%

Часто задаваемые вопросы

HEROMOTOCO.NS and ^NIFTY200 have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEROMOTOCO.NS и ^NIFTY200

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор