PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGS.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGS.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE).

OIGS.DE и IS0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIGS.DE показывает доходность 34.41%, а IS0D.DE немного выше – 36.12%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции IS0D.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.24% соответственно.

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с LOGS.DE

Сравнение комиссий OIGS.DE и IS0D.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

OIGS.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGS.DEIS0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.84

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.21

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

2.91

+7.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

6.07

+34.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGS.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGS.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.84

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.10

+0.17

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и IS0D.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и IS0D.DE

Ни OIGS.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и IS0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGS.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-79.47%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.92%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-32.34%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-73.73%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.04%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-27.29%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.76%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и IS0D.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGS.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.74%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

18.89%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

28.16%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

30.26%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

33.06%

-9.24%