PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGS.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGS.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

OIGS.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 6.38% соответственно.

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий OIGS.DE и 18MK.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

OIGS.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGS.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

-0.94

+4.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

-1.30

+4.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

0.85

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

-0.68

+11.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

-1.75

+42.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGS.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGS.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.94

+4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.24

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и 18MK.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и 18MK.DE

Ни OIGS.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGS.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-42.41%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-21.53%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-29.72%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-41.56%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-28.36%

+28.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-12.46%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

8.30%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGS.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.41%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.01%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

17.76%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

16.45%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

20.24%

+3.58%