PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIDAX с MDGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIDAX (Invesco International Diversified Fund Class A) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OIDAX returned 7.18%/yr vs 12.56%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OIDAX charges 0.42%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 7.18% против 12.56% соответственно.

OIDAX

1 день
0.94%
1 месяц
7.51%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
24.72%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.18%

MDGCX

1 день
0.70%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.80%
6 месяцев
21.05%
1 год
40.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIDAX и MDGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		13.01%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		19.80%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between OIDAX and MDGCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г.

0.88

The correlation between OIDAX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с GAOAXOIDAX с SSGLXOIDAX с FZILXOIDAX с VAFAXOIDAX с ARTHX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CWGIXMDGCX с CSUAXMDGCX с VEOIX

Доходность на риск

OIDAX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.24

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.35

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.05

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

23.35

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа MDGCX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.24

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и MDGCX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIDAXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-48.25%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.07%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-21.46%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-26.68%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-34.87%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-9.93%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.74%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и MDGCX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIDAXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.75%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.02%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.57%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.15%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.25%

-0.70%

Сравнение комиссий OIDAX и MDGCX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и MDGCX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности MDGCX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.44%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		31.71%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

OIDAX and MDGCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIDAX has higher volatility (5.02%) compared to MDGCX (3.75%). In terms of maximum drawdown, OIDAX dropped -58.55% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIDAX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор