PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-3.46%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 5.77% против 7.48% соответственно.

OIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.30%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
5.77%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAXOIDAX с GAOAX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Сравнение комиссий OIDAX и CSUAX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.63

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.17

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.36

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

10.32

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между OIDAX и CSUAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и CSUAX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		37.11%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и CSUAX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-52.20%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.98%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-20.45%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-35.05%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-4.38%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-8.49%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.83%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и CSUAX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.26%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

6.89%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

11.48%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

12.89%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.89%

+1.53%