Сравнение OGVCX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

OGVCX управляется JPMorgan. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGVCX и FUAMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C	-0.42%	5.99%	0.61%	3.50%	-12.55%	-3.00%	5.95%	5.76%	-0.05%	-0.28%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	-0.36%	8.00%	0.40%	4.08%	-13.06%	-3.19%	8.86%	7.25%	1.25%	-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, OGVCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

OGVCX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.73%

С начала года: -0.42%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 2.68%

3 года*: 2.31%

5 лет*: -0.79%

10 лет*: 0.37%

FUAMX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.81%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 3.60%

3 года*: 2.83%

5 лет*: -0.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Название символа

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с OGVCX:

OGVCX с BND OGVCX с QQQ OGVCX с FEUGX OGVCX с MDSIX OGVCX с DFFGX OGVCX с GSGOX OGVCX с RFBAX

Часто сравнивают с FUAMX:

FUAMX с FXNAX FUAMX с BND FUAMX с FNBGX FUAMX с FTBFX FUAMX с FSTGX FUAMX с FIWGX FUAMX с FBND

Сравнение комиссий OGVCX и FUAMX

OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

OGVCX

JPMorgan Government Bond Fund Class C

FUAMX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

OGVCX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGVCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FUAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGVCX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OGVCX	FUAMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.79	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.18	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.14	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	1.43	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.09	4.04	-0.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGVCX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGVCX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGVCX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OGVCX	FUAMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.79	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.14	-0.03	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.22	+0.33

Корреляция

Корреляция между OGVCX и FUAMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и FUAMX

Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C	2.34%	2.24%	2.10%	1.82%	1.21%	0.58%	0.95%	1.49%	1.57%	1.54%	1.76%	2.90%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.35%	3.52%	3.58%	2.20%	1.24%	1.76%	2.90%	2.16%	2.23%	0.49%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и FUAMX

Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OGVCX	FUAMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.66%	-20.25%	+0.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.74%	-3.10%	+0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.01%	-18.27%	+0.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.87%	-6.78%	-1.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.51%	-7.33%	+3.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	1.09%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и FUAMX

Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OGVCX	FUAMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.42%	1.65%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.56%	2.90%	-0.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.17%	4.88%	-0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.56%	6.61%	-1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.57%	5.87%	-1.30%

Сравнение OGVCX с FUAMX

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и FUAMX

Сравнение доходности по годам OGVCX и FUAMX

Доходность по периодам

OGVCX

FUAMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OGVCX и FUAMX

Доходность на риск

OGVCX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

OGVCX

FUAMX

Сравнение OGVCX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OGVCX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и FUAMX

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и FUAMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и FUAMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)