PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIIX с NEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIIX с NEFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGIIX (Invesco Global Opportunities Fund Class R6) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OGIIX returned 6.68%/yr vs 16.65%/yr for NEFFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OGIIX charges 0.73%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.

Доходность

Сравнение доходности OGIIX и NEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIIX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 6.68% против 16.65% соответственно.

OGIIX

1 день
1.36%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.58%
6 месяцев
13.34%
1 год
20.81%
3 года*
5.73%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
6.68%

NEFFX

1 день
0.02%
1 месяц
10.70%
С начала года
22.99%
6 месяцев
25.48%
1 год
55.04%
3 года*
31.00%
5 лет*
14.59%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIIX и NEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		14.58%7.52%-7.11%17.76%-41.39%0.37%40.35%28.27%-17.93%53.25%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		22.99%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%

Correlation

The correlation between OGIIX and NEFFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.84

The correlation between OGIIX and NEFFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Часто сравнивают с OGIIX:
OGIIX с MISIXOGIIX с FDTRXOGIIX с FMIEXOGIIX с FGIAXOGIIX с GAOAXOGIIX с VGPMXOGIIX с CAEIX
Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с MFWIXNEFFX с GFFFXNEFFX с RTXAXNEFFX с GQRIXNEFFX с OBEGX

Доходность на риск

OGIIX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIIX
Ранг доходности на риск OGIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIIX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIIXNEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.28

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.10

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.23

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

18.96

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIIX vs. NEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа NEFFX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и NEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIIXNEFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.28

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок OGIIX и NEFFX

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и NEFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIIXNEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-45.12%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-13.32%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-20.78%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.29%

-36.95%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

-36.95%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

0.00%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-7.61%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.96%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIIX и NEFFX

Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) составляет 4.81%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIIXNEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.29%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.71%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.19%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

19.39%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

19.11%

+3.44%

Сравнение комиссий OGIIX и NEFFX

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIIX и NEFFX

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NEFFX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		8.03%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.43%0.49%0.44%0.00%0.00%5.09%8.65%5.99%10.64%2.28%8.22%1.07%

Часто задаваемые вопросы

OGIIX and NEFFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFFX has higher volatility (5.29%) compared to OGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, OGIIX dropped -54.36% vs NEFFX's -45.12%.

NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIIX и NEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор