PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		-2.68%7.52%-7.11%17.76%-41.39%0.37%40.35%28.27%-17.93%53.25%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 5.79% против 7.48% соответственно.

OGIIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-3.66%
1 год
12.40%
3 года*
0.87%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
5.79%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OGIIX:
OGIIX с MISIXOGIIX с FDTRXOGIIX с VGPMXOGIIX с CAEIXOGIIX с FMIEXOGIIX с GLIFXOGIIX с OPGSX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Сравнение комиссий OGIIX и CSUAX

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

OGIIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIIX
Ранг доходности на риск OGIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.63

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.17

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.36

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

10.32

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.63

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между OGIIX и CSUAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIIX и CSUAX

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.50%0.49%0.44%0.00%0.00%5.09%8.65%5.99%10.64%2.28%8.22%1.07%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок OGIIX и CSUAX

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-52.20%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-7.98%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.29%

-20.45%

-31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

-35.05%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-4.38%

-36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-8.49%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.83%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIIX и CSUAX

Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.26%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

6.89%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.48%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

12.89%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

14.89%

+7.58%