PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с BADEXOEQIX с BEMIXOEQIX с CEMFXOEQIX с COBYX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий OEQIX и LZEMX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

OEQIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.95

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.72

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.86

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

14.21

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.95

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между OEQIX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и LZEMX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и LZEMX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-60.08%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-10.42%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-9.04%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-16.71%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.89%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и LZEMX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.23%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

9.72%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

14.30%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.11%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.34%

+2.82%