PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%24.61%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с BADEXOEQIX с BEMIXOEQIX с CEMFXOEQIX с COBYX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий OEQIX и GLLSX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.70

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.29

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.64

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

15.21

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Корреляция

Корреляция между OEQIX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и GLLSX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и GLLSX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-32.59%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-14.39%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-11.66%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-7.99%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и GLLSX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеют волатильность 10.99% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

11.43%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

15.86%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

19.71%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.27%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.37%

+1.79%