PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с DRESXOEQIX с SSKEXOEQIX с BADEXOEQIX с BEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий OEQIX и FERGX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.86

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.27

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

9.03

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между OEQIX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и FERGX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и FERGX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-39.27%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-13.32%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-10.52%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-14.56%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.35%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и FERGX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

9.62%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

13.68%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

17.94%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.84%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.85%

+1.31%