PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с BADEXOEQIX с BEMIXOEQIX с CEMFXOEQIX с COBYX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий OEQIX и EMPTX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.26

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.84

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.42

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

9.35

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Корреляция

Корреляция между OEQIX и EMPTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и EMPTX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и EMPTX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-46.03%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-14.50%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-11.81%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-18.72%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и EMPTX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

9.66%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

13.96%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.98%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.90%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

19.24%

-0.08%