PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и BADEX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%-3.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OEQIX показывает доходность 1.36%, а BADEX немного ниже – 1.30%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с BEMIXOEQIX с CEMFXOEQIX с COBYXOEQIX с DEMIX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SIEMX

Сравнение комиссий OEQIX и BADEX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.23

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.63

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.41

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.60

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Корреляция

Корреляция между OEQIX и BADEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и BADEX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и BADEX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-21.86%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-8.89%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-7.45%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-5.77%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.24%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и BADEX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

5.22%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

7.29%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

10.29%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

9.99%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

10.19%

+8.97%