Сравнение OEGAX с AGTHX
OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - OEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 10 years, OEGAX returned 13.50%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OEGAX charges 1.05%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и AGTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции OEGAX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 13.50% против 15.88% соответственно.
OEGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 13.50%
AGTHX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам OEGAX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 25.96% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.21% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Correlation
The correlation between OEGAX and AGTHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2000 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between OEGAX and AGTHX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEGAX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
OEGAX
AGTHX
Сравнение OEGAX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.84 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 7.17 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и AGTHX
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и AGTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEGAX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -51.91% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -13.76% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.64% | -21.57% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -36.38% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -36.38% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -9.20% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.52% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и AGTHX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEGAX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.84% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 11.66% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 15.16% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.25% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.69% | +2.41% |
Сравнение комиссий OEGAX и AGTHX
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и AGTHX
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.79% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 7.22% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
OEGAX and AGTHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGAX has higher volatility (6.46%) compared to AGTHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, OEGAX dropped -53.73% vs AGTHX's -51.91%.
OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEGAX и AGTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор