Сравнение OEF с QDVE.DE
OEF (iShares S&P 100 ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.47%/yr vs 26.32%/yr for QDVE.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности OEF и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OEF торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 16.47% против 26.32% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.47%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 51.25%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам OEF и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 7.18% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 22.62% | 24.17% | 37.76% | 59.01% | -29.92% | 35.19% | 42.37% | 50.61% | -1.81% | 38.11% |
Correlation
The correlation between OEF and QDVE.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between OEF and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
OEF
QDVE.DE
Сравнение OEF c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.13 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.51 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок OEF и QDVE.DE
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -33.62% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -16.47% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -26.14% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -33.62% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -33.62% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.24% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -5.95% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.43% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.09%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.19% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 15.24% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 20.38% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.40% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.02% | -3.55% |
Сравнение комиссий OEF и QDVE.DE
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и QDVE.DE
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and QDVE.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для OEF и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор