PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVYX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVYX с VEMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVYX returned 8.13%/yr vs 8.97%/yr for VEMRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности ODVYX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVYX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции ODVYX уступали акциям VEMRX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.97% соответственно.

ODVYX

1 день
-1.30%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.49%
1 год
45.75%
3 года*
16.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
8.13%

VEMRX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.61%
6 месяцев
14.00%
1 год
30.04%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVYX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		22.29%28.63%-1.12%11.40%-24.97%-7.29%17.50%24.35%-11.93%35.10%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		12.61%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between ODVYX and VEMRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between ODVYX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class Y

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ODVYX:
ODVYX с DEMCXODVYX с RNPEXODVYX с FEDTXODVYX с FEMSXODVYX с EMFODVYX с VAFAXODVYX с DODFX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY

Доходность на риск

ODVYX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVYX
Ранг доходности на риск ODVYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVYX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVYXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.18

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.01

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.83

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

10.57

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVYX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVYX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVYX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVYXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.18

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ODVYX и VEMRX

Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVYXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-36.01%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.04%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-15.74%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-32.49%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-36.01%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.23%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-12.82%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVYX и VEMRX

Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVYXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.22%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

11.88%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.37%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.38%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.46%

+1.43%

Сравнение комиссий ODVYX и VEMRX

ODVYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVYX и VEMRX

Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности VEMRX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		35.25%43.10%0.26%0.81%0.94%5.40%0.22%2.43%0.62%0.57%0.52%0.75%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.40%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ODVYX and VEMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ODVYX has higher volatility (6.87%) compared to VEMRX (5.22%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs VEMRX's -36.01%.

ODVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVYX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор