PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVYX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVYX с VEMRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVYX returned 7.75%/yr vs 8.83%/yr for VEMRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности ODVYX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVYX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ODVYX уступали акциям VEMRX по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.83% соответственно.

ODVYX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.59%
С начала года
14.90%
6 месяцев
15.41%
1 год
33.31%
3 года*
13.86%
5 лет*
1.12%
10 лет*
7.75%

VEMRX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.64%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVYX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		14.90%28.63%-1.12%11.40%-24.97%-7.29%17.50%24.35%-11.93%35.10%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		9.94%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between ODVYX and VEMRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between ODVYX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class Y

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ODVYX:
ODVYX с DEMCXODVYX с RNPEXODVYX с FEDTXODVYX с FIQGXODVYX с FEMSXODVYX с DODFXODVYX с EMF
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY

Доходность на риск

ODVYX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVYX
Ранг доходности на риск ODVYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVYX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODVYXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.58

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.18

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

7.88

+2.28

ODVYX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVYX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVYX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODVYX и VEMRX

Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVYXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-36.01%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.04%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-15.74%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.35%

-32.41%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-36.01%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.57%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-12.78%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.04%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVYX и VEMRX

Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVYXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.83%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

13.19%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.37%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.58%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.47%

+1.55%

Сравнение комиссий ODVYX и VEMRX

ODVYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVYX и VEMRX

Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.51%, что больше доходности VEMRX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		37.51%43.10%0.26%0.81%0.94%5.40%0.22%2.43%0.62%0.57%0.52%0.75%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.35%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ODVYX and VEMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ODVYX has higher volatility (9.86%) compared to VEMRX (6.83%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs VEMRX's -36.01%.

ODVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVYX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор