Сравнение ODVIX с MVCKX
ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) and MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - ODVIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Invesco, while MVCKX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by MFS. Over the past 10 years, ODVIX returned 7.42%/yr vs 9.97%/yr for MVCKX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ODVIX charges 0.88%/yr vs 0.62%/yr for MVCKX.
Доходность
Сравнение доходности ODVIX и MVCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODVIX показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у MVCKX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям MVCKX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.97% соответственно.
ODVIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 6.29%
MVCKX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.57%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 9.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ODVIX и MVCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 19.34% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 17.57% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
Correlation
The correlation between ODVIX and MVCKX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between ODVIX and MVCKX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODVIX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск
ODVIX
MVCKX
Сравнение ODVIX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODVIX | MVCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.43 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 8.45 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODVIX и MVCKX
Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что больше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и MVCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODVIX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -42.75% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.36% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -25.96% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -25.96% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -42.75% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -5.20% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.68% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODVIX и MVCKX
Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODVIX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.61% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 9.83% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 13.44% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.45% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.33% | -1.24% |
Сравнение комиссий ODVIX и MVCKX
ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODVIX и MVCKX
Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.58%, что больше доходности MVCKX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.04% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 36.58% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ODVIX and MVCKX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODVIX has higher volatility (5.85%) compared to MVCKX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ODVIX dropped -45.88% vs MVCKX's -42.75%.
ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODVIX и MVCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор