Сравнение ODMAX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	2.97%	28.34%	-1.39%	11.17%	-25.16%	-7.83%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

ODMAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -8.13%

С начала года: 2.97%

6 месяцев: 7.26%

1 год: 28.57%

3 года*: 9.19%

5 лет*: -0.46%

10 лет*: 6.05%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Developing Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с ODMAX:

ODMAX с VOO ODMAX с CAIBX ODMAX с VTI ODMAX с IEFA ODMAX с EISMX ODMAX с FSPSX ODMAX с ICOW

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий ODMAX и FQEMX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

ODMAX

Invesco Developing Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

ODMAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ODMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ODMAX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	3.07	-1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	3.44	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.55	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	3.47	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.51	13.65	-5.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ODMAX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	3.07	-1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.62	-0.12

Корреляция

Корреляция между ODMAX и FQEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и FQEMX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	40.35%	41.55%	0.01%	0.53%	0.57%	5.01%	0.00%	2.12%	0.28%	0.30%	0.23%	0.43%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и FQEMX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ODMAX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.63%	-34.46%	-27.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.08%	-18.93%	+6.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.46%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.44%	-16.40%	+6.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.66%	-11.08%	-3.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.09%	4.81%	-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и FQEMX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) составляет 8.46%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ODMAX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	14.20%	-5.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.92%	20.17%	-7.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.52%	24.14%	-6.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.60%	19.73%	-2.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.74%	19.73%	-1.99%

Сравнение ODMAX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и FQEMX

Сравнение доходности по годам ODMAX и FQEMX

Доходность по периодам

ODMAX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ODMAX и FQEMX

Доходность на риск

ODMAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

ODMAX

FQEMX

Сравнение ODMAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ODMAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)