PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с BNGE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both Technology Equities funds - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 8.02%/yr vs 12.44%/yr for BNGE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -13.22%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.74%.

ODDS

1 день
-0.73%
1 месяц
5.32%
С начала года
-13.22%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-12.50%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNGE

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-7.34%
3 года*
12.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-13.22%16.71%27.61%25.03%-15.18%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.74%35.18%19.23%37.21%-22.23%

Correlation

The correlation between ODDS and BNGE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between ODDS and BNGE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ODDS и BNGE

Секторы
ODDS
BNGE

Потребительский циклический сектор

50.1%
26.5%

Коммуникационные услуги

43.2%
65.7%

Технологии

6.7%
7.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
50.1%
BNGE
26.5%

Коммуникационные услуги

ODDS
43.2%
BNGE
65.7%

Технологии

ODDS
6.7%
BNGE
7.9%

Сырьевые материалы

ODDS

-

BNGE

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

BNGE

-

Энергетика

ODDS

-

BNGE

-

Финансовые услуги

ODDS

-

BNGE

-

Здравоохранение

ODDS

-

BNGE

-

Промышленность

ODDS

-

BNGE

-

Недвижимость

ODDS

-

BNGE

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC

Доходность на риск

ODDS vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.48

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.55

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.31

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.59

-0.10

ODDS vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BNGE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и BNGE

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-40.54%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-27.88%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-27.88%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-23.28%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.88%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

14.58%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и BNGE

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.48%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

13.50%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

17.92%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

25.12%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

25.12%

-0.27%

Сравнение комиссий ODDS и BNGE

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и BNGE

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BNGE в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.06%0.89%0.01%0.81%0.59%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.71%2.59%0.56%0.66%0.42%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and BNGE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (5.93%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, BNGE leads with 12.44% vs 8.02% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 12.44% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.71% for ODDS.

ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.70% for BNGE.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор