PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, OD7F.DE returned 67.40% vs 22.78% for NTSG.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. OD7F.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как NTSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у NTSG.DE с доходностью 7.67%.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

NTSG.DE

1 день
0.16%
1 месяц
4.48%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.58%
1 год
22.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%5.18%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		7.65%22.09%-1.85%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and NTSG.DE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.20

The correlation between OD7F.DE and NTSG.DE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с SPYNTSG.DE с VTNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

OD7F.DE vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DENTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.94

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.80

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.61

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

10.38

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSG.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DENTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.22

-1.34

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и NTSG.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DENTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-16.59%

-80.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-8.69%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-0.25%

-75.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-2.24%

-71.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

2.19%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и NTSG.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DENTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

3.10%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

8.80%

+27.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

11.74%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

14.66%

+21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

14.66%

+23.99%

Сравнение комиссий OD7F.DE и NTSG.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и NTSG.DE

Ни OD7F.DE, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and NTSG.DE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while NTSG.DE is Global Allocation. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. Their fees differ too: 0.49% for OD7F.DE and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор