PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTJ с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTJ с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - OCTJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. OCTJ is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, OCTJ returned 5.77% vs 38.14% for FFTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OCTJ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности OCTJ и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTJ показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

OCTJ

1 день
-0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.00%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTJ и FFTY

2026 (YTD)202520242023
OCTJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October		2.30%5.70%5.32%3.01%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%10.28%

Correlation

The correlation between OCTJ and FFTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов OCTJ и FFTY

Секторы
OCTJ
FFTY

Технологии

33.6%
24.8%

Финансовые услуги

12.4%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.8%

Здравоохранение

9.5%
12.1%

Промышленность

8.5%
26.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%
8.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
21.6%

Технологии

OCTJ
33.6%
FFTY
24.8%

Финансовые услуги

OCTJ
12.4%
FFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

OCTJ
10.5%
FFTY
3.7%

Потребительский циклический сектор

OCTJ
10.0%
FFTY
4.8%

Здравоохранение

OCTJ
9.5%
FFTY
12.1%

Промышленность

OCTJ
8.5%
FFTY
26.6%

Потребительский защитный сектор

OCTJ
5.3%
FFTY

-

Энергетика

OCTJ
4.0%
FFTY
8.0%

Коммунальные услуги

OCTJ
2.5%
FFTY
2.1%

Недвижимость

OCTJ
2.0%
FFTY

-

Сырьевые материалы

OCTJ
1.9%
FFTY
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с OCTJ:
OCTJ с XIMROCTJ с ISWNOCTJ с APRQOCTJ с LOCTOCTJ с APRPOCTJ с BAPROCTJ с PBAP
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

OCTJ vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTJ
Ранг доходности на риск OCTJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTJ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTJ c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTJFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.12

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.55

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.65

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

4.36

+19.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTJ vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTJ на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTJ и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTJFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.12

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.20

+1.27

Просадки

Сравнение просадок OCTJ и FFTY

Максимальная просадка OCTJ за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTJ и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTJFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-59.46%

+54.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-23.29%

+22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-15.34%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-22.38%

+22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

8.77%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTJ и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) составляет 0.52%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что OCTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTJFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

9.42%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

26.18%

-24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

34.09%

-31.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

29.14%

-24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

27.41%

-23.19%

Сравнение комиссий OCTJ и FFTY

OCTJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTJ и FFTY

Дивидендная доходность OCTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FFTY в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
OCTJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October		5.20%5.23%6.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCTJ and FFTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to OCTJ (0.52%). In terms of maximum drawdown, OCTJ dropped -5.35% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 38.14% vs 5.77% for OCTJ. On fees, OCTJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OCTJ has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.14% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

OCTJ has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 1.12% for FFTY.

OCTJ is categorized as Options Trading, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for OCTJ and 0.80% for FFTY.

OCTJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTJ и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор