Сравнение OCTJ с BAMU
OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OCTJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, OCTJ returned 5.70% vs 2.87% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OCTJ charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OCTJ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTJ показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
OCTJ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTJ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 2.47% | 5.70% | 5.32% | 3.01% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.14% |
Correlation
The correlation between OCTJ and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between OCTJ and BAMU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTJ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OCTJ
BAMU
Сравнение OCTJ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTJ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.41 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 24.37 | -19.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 96.52 | -73.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTJ и BAMU
Максимальная просадка OCTJ за все время составила -5.35%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTJ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTJ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -0.36% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -0.12% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.02% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.03% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTJ и BAMU
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OCTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTJ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.09% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.39% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 0.58% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.87% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.87% | +3.32% |
Сравнение комиссий OCTJ и BAMU
OCTJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTJ и BAMU
Дивидендная доходность OCTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 5.20% | 5.23% | 6.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
OCTJ and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTJ has higher volatility (0.62%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, OCTJ dropped -5.35% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, OCTJ leads with 5.70% vs 2.87% for BAMU. On fees, OCTJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTJ has performed better with a 5.70% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
OCTJ has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 3.05% for BAMU.
OCTJ is categorized as Options Trading, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for OCTJ and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTJ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор