Сравнение OCTB с CBTY
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. OCTB is actively managed, while CBTY is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTY.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и CBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у CBTY с доходностью -9.70%.
OCTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -14.88%
- С начала года
- -9.70%
- 1 год
- -21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и CBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 7.20% | 2.37% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -9.70% | -14.31% |
Correlation
The correlation between OCTB and CBTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. CBTY — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTY
Сравнение OCTB c CBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | CBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и CBTY
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки CBTY в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и CBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -27.79% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -25.52% | +25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -15.79% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и CBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 16.35% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 16.45% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 16.45% | -9.30% |
Сравнение комиссий OCTB и CBTY
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и CBTY
OCTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCTB and CBTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.69% for CBTY.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и CBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор