Сравнение OCTB с PBAU
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PBAU.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и PBAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PBAU с доходностью 5.31%.
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и PBAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 5.31% | 2.07% |
Correlation
The correlation between OCTB and PBAU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. PBAU — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBAU
Сравнение OCTB c PBAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | PBAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и PBAU
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки PBAU в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и PBAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -8.87% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.03% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.63% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и PBAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.71% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 7.06% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 7.06% | +0.08% |
Сравнение комиссий OCTB и PBAU
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и PBAU
Ни OCTB, ни PBAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTB and PBAU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBAU.
OCTB and PBAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.50% for PBAU.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и PBAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор