PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCMAX с FIJDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OCMAX (OCM Gold Atlas) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OCMAX returned 20.65%/yr vs 16.05%/yr for FIJDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OCMAX charges 1.88%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у FIJDX с доходностью -6.70%.

OCMAX

1 день
-4.53%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.47%
1 год
57.13%
3 года*
49.43%
5 лет*
20.65%
10 лет*
16.07%

FIJDX

1 день
-4.74%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-10.65%
1 год
46.35%
3 года*
38.49%
5 лет*
16.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCMAX и FIJDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OCMAX
OCM Gold Atlas		-4.23%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%2.68%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-6.70%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%27.00%35.74%4.09%

Correlation

The correlation between OCMAX and FIJDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between OCMAX and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FEURXOCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGXOCMAX с FGADXOCMAX с FSELX
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRX

Доходность на риск

OCMAX vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCMAXFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.96

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.23

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

3.28

+1.55

OCMAX vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FIJDX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и FIJDX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMAXFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-50.43%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-35.39%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.28%

-35.39%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-45.91%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.04%

-31.68%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-18.53%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

13.24%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и FIJDX

OCM Gold Atlas (OCMAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеют волатильность 17.13% и 17.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMAXFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

17.66%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

38.13%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

45.27%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

34.15%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

34.67%

-0.70%

Сравнение комиссий OCMAX и FIJDX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и FIJDX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FIJDX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.49%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.18%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OCMAX and FIJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIJDX has higher volatility (17.66%) compared to OCMAX (17.13%). In terms of maximum drawdown, OCMAX dropped -76.26% vs FIJDX's -50.43%.

OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCMAX и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор