Сравнение OBTC с EZPZ
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -30.40% vs -40.25% for EZPZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -4.43% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between OBTC and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between OBTC and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
OBTC
EZPZ
Сравнение OBTC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.76 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.32 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.64 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и EZPZ
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -52.87% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -52.87% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.75% | -52.87% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -21.81% | -47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 30.62% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и EZPZ
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 9.14% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.44% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 36.24% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 46.85% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 47.63% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.54% | 47.63% | +23.91% |
Сравнение комиссий OBTC и EZPZ
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и EZPZ
Ни OBTC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OBTC and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.44%) compared to OBTC (9.14%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, OBTC leads with -30.40% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -30.40% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Osprey Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.19% for EZPZ.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор