Сравнение OBTC с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
OBTC и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBTC - это пассивный фонд от Osprey Funds, который отслеживает доходность Bitcoin (BTC). Фонд был запущен 11 февр. 2021 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBTC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -23.72% | -4.43% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -24.95% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -24.95%.
OBTC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -40.32%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 52.99%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -47.35%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBTC и EZPZ
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
OBTC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
OBTC
EZPZ
Сравнение OBTC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.44 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.38 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.79 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.61 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OBTC и EZPZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и EZPZ
Ни OBTC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OBTC и EZPZ
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -52.38% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -52.38% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -49.39% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.05% | -18.47% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 24.81% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и EZPZ
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.78%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBTC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 11.97% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.87% | 39.68% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.60% | 48.46% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.90% | 49.33% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 49.33% | +23.11% |