Сравнение OBTC с CBOO
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. OBTC is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -22.84% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between OBTC and CBOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
OBTC
CBOO
Сравнение OBTC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -1.19 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и CBOO
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -2.34% | -92.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -1.72% | -61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -1.61% | -68.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 2.14% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 2.14% | +55.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 2.14% | +69.42% |
Сравнение комиссий OBTC и CBOO
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и CBOO
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and CBOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Osprey Funds and Calamos. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор