PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBTC с BTOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).

OBTC и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBTC - это пассивный фонд от Osprey Funds, который отслеживает доходность Bitcoin (BTC). Фонд был запущен 11 февр. 2021 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OBTC и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBTC и BTOP

2026 (YTD)202520242023
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-22.09%-1.87%130.89%77.32%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.48%-15.87%62.27%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -1.48%.

OBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-37.31%
1 год
-14.12%
3 года*
54.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.05%
1 месяц
1.87%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-18.56%
1 год
12.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с BTRNOBTC с AETHOBTC с ARKYOBTC с BITIOBTC с ARKFOBTC с BITCOBTC с BTCZ
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Сравнение комиссий OBTC и BTOP

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.

BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF
OBTC
Osprey Bitcoin Trust

Доходность на риск

OBTC vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCBTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.36

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.80

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.41

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

0.67

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCBTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.63

-0.83

Корреляция

Корреляция между OBTC и BTOP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и BTOP

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%

Просадки

Сравнение просадок OBTC и BTOP

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

OBTCBTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-43.37%

-51.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-31.35%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.09%

-30.49%

-30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.06%

-18.79%

-51.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

19.41%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и BTOP

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеют волатильность 12.75% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBTCBTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

12.80%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

23.92%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

36.45%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.92%

47.13%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

47.13%

+25.34%