Сравнение OBTC с BFOC
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. OBTC is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -19.53% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between OBTC and BFOC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BFOC — Ранг доходности на риск
OBTC
BFOC
Сравнение OBTC c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -1.88 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BFOC
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -18.20% | -76.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -18.20% | -44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -12.52% | -57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 12.61% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 12.61% | +45.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 12.61% | +58.95% |
Сравнение комиссий OBTC и BFOC
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BFOC
Ни OBTC, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BFOC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
OBTC and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор