PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASDX с QAMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. OASDX charges 1.89%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности OASDX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OASDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASDX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		3.40%10.94%18.06%17.20%-13.49%5.29%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between OASDX and QAMNX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с BIVIXOASDX с SNOIXOASDX с GTAPXOASDX с QLENXOASDX с BPLEXOASDX с CDAZX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

OASDX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OASDX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Просадки

Сравнение просадок OASDX и QAMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASDXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и QAMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASDXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.86%

—

Сравнение комиссий OASDX и QAMNX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и QAMNX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности QAMNX в 1.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		24.94%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OASDX and QAMNX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASDX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор