PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-3.85%10.94%18.06%17.20%-13.49%5.29%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

OASDX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
9.48%
3 года*
12.25%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с BIVIXOASDX с ASILXOASDX с BPLEXOASDX с BTPIXOASDX с GTAPXOASDX с KCEIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий OASDX и QAMNX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

OASDX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.90

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.97

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.71

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между OASDX и QAMNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и QAMNX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.16%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и QAMNX

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-17.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.16%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.42%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.25%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.44%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и QAMNX

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.03%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

4.88%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

6.38%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

14.04%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

14.04%

-3.93%