PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OASC returned 36.18% vs 16.34% for SIXS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OASC charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности OASC и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и SIXS

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%10.80%

Correlation

The correlation between OASC and SIXS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between OASC and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OASC и SIXS

Секторы
OASC
SIXS

Технологии

25.1%
5.7%

Финансовые услуги

23.4%
23.0%

Здравоохранение

12.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.4%

Промышленность

11.3%
7.3%

Сырьевые материалы

5.3%
1.0%

Энергетика

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
12.1%

Недвижимость

2.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
10.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
5.9%

Технологии

OASC
25.1%
SIXS
5.7%

Финансовые услуги

OASC
23.4%
SIXS
23.0%

Здравоохранение

OASC
12.6%
SIXS
16.2%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.5%
SIXS
6.4%

Промышленность

OASC
11.3%
SIXS
7.3%

Сырьевые материалы

OASC
5.3%
SIXS
1.0%

Энергетика

OASC
3.6%
SIXS
2.7%

Коммунальные услуги

OASC
2.2%
SIXS
12.1%

Недвижимость

OASC
2.1%
SIXS
9.0%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.6%
SIXS
10.8%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
SIXS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с OAEM
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

OASC vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASCSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.24

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.87

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.29

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

6.90

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASC vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASCSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OASC и SIXS

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-27.68%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.16%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.19%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.95%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.37%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и SIXS

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что OASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.53%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

8.91%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

13.30%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

17.63%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.66%

+1.29%

Сравнение комиссий OASC и SIXS

OASC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и SIXS

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

OASC and SIXS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OASC has higher volatility (5.13%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs SIXS's -27.68%.

On 1-year performance, OASC leads with 36.18% vs 16.34% for SIXS. On fees, OASC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OASC has performed better with a 36.18% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OASC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.46% for OASC.

They also come from different issuers: Oneascent and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 1.00% for SIXS.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор