PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANIX с MPGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OANIX с MPGVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OANIX (Oakmark International Fund Institutional Class) and MPGVX (Mondrian Global Equity Value Fund) are both mutual funds - OANIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oakmark, while MPGVX is a Global Equities fund managed by Mondrian. Over the past 5 years, OANIX returned 3.73%/yr vs 8.26%/yr for MPGVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OANIX charges 0.82%/yr vs 0.74%/yr for MPGVX.

Доходность

Сравнение доходности OANIX и MPGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) и Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OANIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у MPGVX с доходностью 2.72%.

OANIX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.34%
1 год
11.46%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

MPGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.42%
С начала года
2.72%
6 месяцев
2.39%
1 год
15.83%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OANIX и MPGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		-0.03%32.74%-4.38%19.18%-15.52%9.28%37.19%
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		2.72%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%

Correlation

The correlation between OANIX and MPGVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between OANIX and MPGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund Institutional Class

Mondrian Global Equity Value Fund

Часто сравнивают с OANIX:
OANIX с OAZMXOANIX с OAKWXOANIX с APHIXOANIX с IVFIXOANIX с FIGSXOANIX с FAOIXOANIX с OAKLX
Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с MGIFXMPGVX с FMIEXMPGVX с GCCHXMPGVX с CAEIXMPGVX с CSUAXMPGVX с ARTHXMPGVX с GLIFX

Доходность на риск

OANIX vs. MPGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANIX
Ранг доходности на риск OANIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANIX c MPGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) и Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OANIXMPGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.88

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.48

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

5.48

-3.17

OANIX vs. MPGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MPGVX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANIX и MPGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OANIX и MPGVX

Максимальная просадка OANIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MPGVX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANIX и MPGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OANIXMPGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-22.83%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-10.43%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-16.33%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-22.83%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.54%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-4.10%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.81%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OANIX и MPGVX

Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OANIXMPGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.90%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.44%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

11.92%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

13.74%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

13.49%

+7.83%

Сравнение комиссий OANIX и MPGVX

OANIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MPGVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANIX и MPGVX

Дивидендная доходность OANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MPGVX в 8.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		8.16%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%0.00%0.00%
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		2.12%2.12%2.78%2.11%3.31%1.51%0.54%2.01%7.49%1.52%

Часто задаваемые вопросы

OANIX and MPGVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OANIX has higher volatility (4.96%) compared to MPGVX (3.90%). In terms of maximum drawdown, OANIX dropped -52.85% vs MPGVX's -22.83%.

MPGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OANIX и MPGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор