Сравнение OANCX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OANCX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANCX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.02% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 5.11% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
OANCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANCX и PGSIX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
OANCX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
OANCX
PGSIX
Сравнение OANCX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANCX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.64 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.84 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.63 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANCX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между OANCX и PGSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и PGSIX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.94% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок OANCX и PGSIX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANCX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -22.28% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.85% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -21.57% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.49% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.62% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.26% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и PGSIX
Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANCX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.96% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.95% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.96% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.91% | -1.21% |