Сравнение OANCX с OAKCX
OANCX (Oakmark Bond Fund) and OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) are both mutual funds - OANCX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Oakmark, while OAKCX is a Multisector Bonds fund actively managed by Oakmark. Over the past 3 years, OANCX returned 5.11%/yr vs 4.87%/yr for OAKCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OANCX charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for OAKCX.
Доходность
Сравнение доходности OANCX и OAKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OANCX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у OAKCX с доходностью 0.57%.
OANCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
OAKCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OANCX и OAKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.67% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -9.67% |
OAKCX Oakmark Bond Fund Investor Class | 0.57% | 6.85% | 2.90% | 5.91% | -9.75% |
Correlation
The correlation between OANCX and OAKCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between OANCX and OAKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OANCX vs. OAKCX — Ранг доходности на риск
OANCX
OAKCX
Сравнение OANCX c OAKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANCX | OAKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.37 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANCX | OAKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OANCX и OAKCX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки OAKCX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OANCX | OAKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -13.38% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.63% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | -5.56% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.21% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.81% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.84% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и OAKCX
Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) имеют волатильность 1.21% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OANCX | OAKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.51% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.36% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.36% | -0.69% |
Сравнение комиссий OANCX и OAKCX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKCX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и OAKCX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности OAKCX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKCX Oakmark Bond Fund Investor Class | 4.60% | 3.57% | 4.37% | 3.62% | 2.77% | 0.00% | 0.00% |
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.86% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OANCX and OAKCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OAKCX has higher volatility (1.24%) compared to OANCX (1.21%). In terms of maximum drawdown, OANCX dropped -15.58% vs OAKCX's -13.38%.
OANCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OANCX и OAKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор