PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past 3 years, OALC returned 24.00%/yr vs 11.99%/yr for TRND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OALC charges 0.49%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности OALC и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью 10.26%.

OALC

1 день
0.12%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.74%
6 месяцев
16.15%
1 год
33.07%
3 года*
24.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и TRND

2026 (YTD)20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.74%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.54%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%0.20%

Correlation

The correlation between OALC and TRND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between OALC and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OALC и TRND

Секторы
OALC
TRND

Технологии

37.8%
30.6%

Финансовые услуги

14.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.7%

Промышленность

7.6%
13.4%

Здравоохранение

6.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

2.5%
3.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.4%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

OALC
37.8%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
TRND
13.2%

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
TRND
10.0%

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
TRND
7.7%

Промышленность

OALC
7.6%
TRND
13.4%

Здравоохранение

OALC
6.4%
TRND
7.4%

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
TRND
5.5%

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
TRND
2.3%

Энергетика

OALC
2.5%
TRND
3.8%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
TRND
3.4%

Недвижимость

OALC
1.0%
TRND
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCR
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

OALC vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.92

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.73

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.70

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

11.32

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.92

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок OALC и TRND

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-17.88%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.00%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-9.56%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.29%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.22%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и TRND

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеют волатильность 3.35% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.97%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

11.23%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

9.71%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

11.18%

+6.09%

Сравнение комиссий OALC и TRND

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и TRND

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.52%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OALC and TRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to OALC (3.35%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs TRND's -17.88%.

On 3-year performance, OALC leads with 24.00% vs 11.99% for TRND. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 24.00% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.52% for OALC.

They also come from different issuers: Oneascent and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.77% for TRND.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор