Сравнение OALC с BUFH
OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности OALC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OALC показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
OALC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OALC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 15.60% | 12.18% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between OALC and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OALC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
OALC
BUFH
Сравнение OALC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OALC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OALC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.91 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок OALC и BUFH
Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OALC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -1.53% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.05% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.18% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OALC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OALC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 2.37% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 2.37% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 2.37% | +14.91% |
Сравнение комиссий OALC и BUFH
OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OALC и BUFH
Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.53% | 0.61% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
OALC and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
OALC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUFH.
OALC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для OALC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор