PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKCX с OANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKCX с OANCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) and OANCX (Oakmark Bond Fund) are both mutual funds - OAKCX is a Multisector Bonds fund actively managed by Oakmark, while OANCX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Oakmark. Over the past 3 years, OAKCX returned 4.87%/yr vs 5.11%/yr for OANCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OAKCX charges 0.74%/yr vs 0.52%/yr for OANCX.

Доходность

Сравнение доходности OAKCX и OANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKCX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.67%.

OAKCX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.49%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

OANCX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.76%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKCX и OANCX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		0.57%6.85%2.90%5.91%-9.75%
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.67%7.05%3.19%6.12%-9.67%

Correlation

The correlation between OAKCX and OANCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between OAKCX and OANCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund Investor Class

Oakmark Bond Fund

Часто сравнивают с OAKCX:
OAKCX с BWDTXOAKCX с OAKGXOAKCX с OAKMXOAKCX с OAKEXOAKCX с OAZMXOAKCX с OAKBXOAKCX с LFLIX
Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKMXOANCX с VCSHOANCX с OAKEX

Доходность на риск

OAKCX vs. OANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKCX
Ранг доходности на риск OAKCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKCX c OANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKCXOANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.36

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.25

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

6.88

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKCX vs. OANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OANCX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKCX и OANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKCXOANCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OAKCX и OANCX

Максимальная просадка OAKCX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKCX и OANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKCXOANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-15.58%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.52%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-5.50%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.14%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.70%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.82%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKCX и OANCX

Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Oakmark Bond Fund (OANCX) имеют волатильность 1.24% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKCXOANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.60%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

5.02%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.67%

+0.69%

Сравнение комиссий OAKCX и OANCX

OAKCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKCX и OANCX

Дивидендная доходность OAKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности OANCX в 4.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		4.60%3.57%4.37%3.62%2.77%0.00%0.00%
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.86%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OAKCX and OANCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAKCX has higher volatility (1.24%) compared to OANCX (1.21%). In terms of maximum drawdown, OAKCX dropped -13.38% vs OANCX's -15.58%.

OANCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKCX и OANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор