PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKCX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKCX с MOFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) and MOFIX (Mercer Opportunistic Fixed Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, OAKCX returned 4.87%/yr vs 5.57%/yr for MOFIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKCX charges 0.74%/yr vs 0.44%/yr for MOFIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKCX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -1.18%.

OAKCX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.25%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.10%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKCX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		0.45%6.85%2.90%5.91%-9.75%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-1.18%8.60%2.23%12.22%-10.33%

Correlation

The correlation between OAKCX and MOFIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between OAKCX and MOFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund Investor Class

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OAKCX:
OAKCX с BWDTXOAKCX с OAKGXOAKCX с OAKMXOAKCX с OAKEXOAKCX с OAZMXOAKCX с OAKBXOAKCX с LFLIX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с DBLIXMOFIX с CBRDXMOFIX с JSVIXMOFIX с FBAPXMOFIX с NAMFXMOFIX с VMSAXMOFIX с JMSIX

Доходность на риск

OAKCX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKCX
Ранг доходности на риск OAKCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKCX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKCXMOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.31

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.97

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.12

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

3.47

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKCX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKCX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOFIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKCX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKCXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OAKCX и MOFIX

Максимальная просадка OAKCX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKCX и MOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKCXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-19.96%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.52%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-8.02%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.64%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.17%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKCX и MOFIX

Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что OAKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKCXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.97%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.36%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.00%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

7.26%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

7.18%

-1.82%

Сравнение комиссий OAKCX и MOFIX

OAKCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKCX и MOFIX

Дивидендная доходность OAKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MOFIX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.36%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		4.60%3.57%4.37%3.62%2.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKCX and MOFIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKCX has higher volatility (1.24%) compared to MOFIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, OAKCX dropped -13.38% vs MOFIX's -19.96%.

OAKCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKCX и MOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор