Сравнение OAKCX с BRW
OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAKCX returned 4.57%/yr vs 9.50%/yr for BRW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OAKCX charges 0.74%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности OAKCX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKCX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.21%.
OAKCX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKCX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAKCX Oakmark Bond Fund Investor Class | 0.35% | 6.85% | 2.90% | 5.91% | -9.75% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -6.04% |
Correlation
The correlation between OAKCX and BRW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKCX vs. BRW — Ранг доходности на риск
OAKCX
BRW
Сравнение OAKCX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKCX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.33 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | -0.55 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKCX и BRW
Максимальная просадка OAKCX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKCX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKCX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -17.74% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -17.74% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -17.74% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -9.06% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 10.46% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKCX и BRW
Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) составляет 1.11%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что OAKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKCX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.33% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 8.44% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 13.48% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 12.95% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 12.87% | -7.54% |
Сравнение комиссий OAKCX и BRW
OAKCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKCX и BRW
Дивидендная доходность OAKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BRW в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
OAKCX Oakmark Bond Fund Investor Class | 4.60% | 3.57% | 4.37% | 3.62% | 2.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKCX and BRW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to OAKCX (1.11%). In terms of maximum drawdown, OAKCX dropped -13.38% vs BRW's -17.74%.
OAKCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKCX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор