PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NZUS с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NZUS и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZUS и PWB


2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF
-7.37%13.95%24.34%29.16%-14.34%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-12.36%

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


NZUS

1 день
1.02%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-5.75%
1 год
13.75%
3 года*
15.82%
5 лет*
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий NZUS и PWB

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

NZUS vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NZUSPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.38

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.97

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.75

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

10.56

-6.70

NZUS vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NZUSPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.38

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между NZUS и PWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и PWB

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF
0.97%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NZUS и PWB

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


NZUSPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-52.58%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.11%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-7.11%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.29%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.15%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и PWB

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 5.88%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NZUSPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.94%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

15.24%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

23.28%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

20.96%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.59%

-1.81%