Сравнение NYSX с FMTM
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NYSX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE 100 Index, while FMTM is a Momentum fund. NYSX is passively managed, while FMTM is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYSX и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 7.78% |
Correlation
The correlation between NYSX and FMTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. FMTM — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение NYSX c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и FMTM
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -12.19% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -12.19% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.13% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 26.08% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.65% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.65% | +2.35% |
Сравнение комиссий NYSX и FMTM
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и FMTM
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and FMTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор